Анастасия Волочкова начала свой балетный путь как одна из выдающихся студенток Академии русского балета имени Вагановой.

Ее физические данные — высокий рост, исключительная гибкость и выразительность — изначально воспринимались как не совсем стандартные для классического балета, однако именно они помогли ей выделиться среди сверстников. Уже в период обучения педагоги отмечали ее уникальную сценическую выразительность и яркий темперамент.
Ее профессиональная карьера стремительно стартовала в середине 1990-х, когда Волочкова была принята в труппу Мариинского театра. Еще совсем юной ей доверили ведущие партии в таких культовых балетах, как «Жизель», «Лебединое озеро» и «Спящая красавица», что на тот момент было исключительным случаем для начинающей артистки. Эти дебютные роли послужили фундаментом для ее впечатляющего восхождения: пресса активно писала о появлении «новой яркой звезды» российского балета, а публика ценила ее за гармоничное сочетание отточенной классической техники и глубокой, почти драматической подачи